成果/Result
- 美式看跌期权定价的两种有限差分格式被引量：3收藏
- 作者：王丽萍 许作良 马青华 乔海英
- 机构：中国人民大学信息学院;河北师范大学数学与信息科学学院;北京联合大学应用文理学院计算科学系;河北广播电视大学理工部
- 来源：《数学的实践与认识》 2012
- 关键词：美式看跌期权 指数拟合有限差分法 外推的指数拟合有限差分法
- 摘要：基于Black-Scholes模型,采用指数拟合有限差分法与外推的指数拟合有限差分法对美式看跌期权价值进行了数值计算,对这两种数值方法及其与已往的显式、隐式、C-N等有限差分的优缺点进行了比较,并给出数值算例,通过对此算...
- 算子及观测数据都非精确情况下一种新的正则参数选择方法被引量：1收藏
- 作者：樊树芳 马青华 王彦飞
- 机构：北京师范大学数学科学学院;北京联合大学应用文理学院;中国科学院遥感应用研究所遥感科学国家重点实验室
- 来源：《北京师范大学学报：自然科学版》 2006
- 关键词：不适定问题 正则化方法 MGDP
- 摘要：在考虑算子及右端项都扰动的情况下,研究求解第一类算子方程的正则参数选择方法.提出了一种新的正则参数选择策略:即修正的广义偏差原则(MGDP)并进行了理论分析,数值试验则进一步证明了该方法的有效性.
- 重构局部波动率曲面被引量：0收藏
- 作者：马青华 吕书强 许作良
- 机构：北京联合大学应用文理学院;中国人民大学信息学院
- 来源：《工程数学学报》 2013
- 关键词：欧式期权 校准 局部波动率
- 摘要：标的资产的局部波动率问题,无论在理论上还是实际应用中都有着重要的意义.对于欧式期权,本文采用待定系数法分析了期权定价的模型,证明了看涨期权和看跌期权的价格函数的有界性条件,推导出了局部波动率函数的半显式的解析解的表达式,...
- 跳跃扩散模型波动率校准问题的正则化算法被引量：0收藏
- 作者：金畅 许作良 马青华
- 机构：中国人民大学信息学院;中国兵器工业档案馆;北京联合大学应用文理学院
- 来源：《工程数学学报》 2012
- 关键词：跳跃扩散模型 波动率 反问题 校准 正则化
- 摘要：本文首先将跳跃扩散模型的波动率校准问题转化为列维过程的列维测度校准问题,并引入相对熵函数以消除不适定性.然后对于离散无约束优化问题,推导出数据误差未知情况下确定正则参数的拟最优准则,给出了高斯牛顿迭代算法并证明了算法的收...
- 欧式期权波动率校准反问题的正则化算法被引量：0收藏
- 作者：金畅 马青华 许作良 倪西钧
- 机构：中国兵器工业档案馆;中国人民大学信息学院;北京联合大学应用文理学院计算科学系;中国人民大学研究生院
- 来源：《西南师范大学学报：自然科学版》 2011
- 关键词：欧式期权 校准 隐含波动率 反问题 正则化
- 摘要：标的资产的隐含波动率校准问题无论在理论上还是实际应用中都有重要意义.对于欧式期权,在Black-Scholes模型框架下,提出了一个正则化的最小二乘算法,有效地解决了在期权市场价格已知前提下的隐含波动率校准反问题.最后,...
- 数字图像恢复的迭代投影正则化方法研究被引量：0收藏
- 作者：马青华 靳伟萍
- 机构：北京联合大学应用文理学院
- 来源：《计算机工程与应用》 2008
- 关键词：图像恢复 最小均方误差 正则化 投影
- 摘要：图像恢复的目的是对模糊的图像进行处理,使它趋向于复原的或没有噪声影响的理想图像。研究图像恢复的迭代正则化方法,主要研究梯度法,特别是提出了求图像恢复的投影共轭梯度法。针对受大气扰动影响的遥感图像,根据梯度法使用MATLA...
- 美式期权隐含波动率校准问题的研究被引量：0收藏
- 作者：金畅 倪西钧 马青华
- 机构：中国人民大学信息学院;中国人民大学信息资源管理学院;北京联合大学应用文理学院计算科学系
- 来源：《数学的实践与认识》 2011
- 关键词：美式期权 校准 隐含波动率 正则化
- 摘要：研究的是美式期权的隐含波动率校准问题.首先提出一个正则化的最小二乘方法,在对其惩罚问题研究后找到最小二乘问题的最优条件,并给出美式期权波动率校准问题的算法.最后,通过数值算例说明了方法的有效性.
