文献类型：期刊文献

中文题名：美式期权隐含波动率校准问题的研究

英文题名：Calibration of Implied Volatility with American Options

作者：金畅[1];倪西钧[2];马青华[1,3]

第一作者：金畅

机构：[1]中国人民大学信息学院;[2]中国人民大学信息资源管理学院;[3]北京联合大学应用文理学院计算科学系

第一机构：中国人民大学信息学院,北京100872

年份：2011

卷号：41

期号：1

起止页码：58-63

中文期刊名：数学的实践与认识

外文期刊名：Mathematics in Practice and Theory

收录：CSTPCD;;北大核心:【北大核心2008】；CSCD:【CSCD_E2011_2012】；

基金：国家自然科学基金项目(10971224);北京市优秀人才培养资助项目"金融反问题的计算方法研究"(2010D005022000008)

语种：中文

中文关键词：美式期权;校准;隐含波动率;正则化

外文关键词：American option; calibration; implied volatility; regularization

摘要：研究的是美式期权的隐含波动率校准问题.首先提出一个正则化的最小二乘方法,在对其惩罚问题研究后找到最小二乘问题的最优条件,并给出美式期权波动率校准问题的算法.最后,通过数值算例说明了方法的有效性.
In this paper,we consider the calibration of implied volatility with American options.We provide a regularized least square method,after studying its penalized problem, we find optimality conditions for the least square problem and give the algorithm of calibration. Finally,we give a numerical example to show that this method is effective.