文献类型：期刊文献

中文题名：用改进的Newton-Raphson方法计算隐含波动率

英文题名：On a Regularized Algorithm for Inverse Problem of Calibrating Implied Volatility of European Option

作者：马青华[1];李艳涛[1];吕书强[1]

第一作者：马青华

机构：[1]北京联合大学应用文理学院

第一机构：北京联合大学应用文理学院

年份：2015

卷号：40

期号：7

起止页码：50-53

中文期刊名：西南师范大学学报：自然科学版

收录：CSTPCD;;北大核心:【北大核心2014】；

基金：北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划项目(IDHT201304089);国家自然科学基金项目(11171349;11101035);北京联合大学新起点计划项目资助(ZK10201412)

语种：中文

中文关键词：欧式期权;隐含波动率;Newton-Raphson迭代;二分法

外文关键词：European option; implied volatility; Newton-Raphson; method of bisection

摘要：如何利用标的资产价格的价格确定波动率函数有着重要的意义.对于欧式期权,在Black-Scholes模型框架下,分析了经典Newton-Raphson迭代格式及修正格式和二分法,有效地解决了隐含波动率的数值计算问题.最后,通过数值算例对比分析了方法的有效性.
Computing the implied volatility of underlying asserts is very important for both theoretical and practical applications. For European options, in the framework of Black-Scholes, two simple algorithms are proposed, which can effectively solve the implied volatility on the premise of the market prices of op- tion known. In the end of this paper, we give a numerical example to show that these methods are effective.